协方差cov对标准差求导
协方差Covariance用于描述2个随机变量偏离其均值的程度，cov(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]=E(XY)-E(X)*E(Y)。
协方差作为描述X和Y相关程度的方法，在同一物理量纲下有一定的作用。但是两个变量采用不同的量纲时，他们的协方差在数值上会表现出很大的差异。为此引出相关系数的公式（如下），其具有如下特点：
相关系数是一个衡量线性独立的无量纲数 取值范围是[-1,1]
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容