期货技术分析实验报告

期货技术分析实验报告

一、实验目的

通过期货市场的价格图表和技术指标的分析，了解期货市场的价格趋势和行情，提高投资的正确率。 二、实验内容

1、选择品种：本次实验选择原油主力合约。

2、收集数据：通过期货交易所官网和交易软件，收集原油主力合约的历史价格数据。

3、绘制价格图表：利用Excel或其他绘图软件，根据收集到的历史价格数据，绘制原油主力合约的价格图表。

4、基本面分析：对原油市场的供需状况进行分析，包括原油的产量、储量、消费量等基本情况，以及政治、经济、自然灾害等影响市场的因素。

5、技术分析：对原油主力合约的价格走势进行分析，包括趋势线、支撑位和阻力位的确定，移动平均线的应用等。

6、技术指标应用：采用MACD、KDJ等技术指标对原油主力合约进行分析和预测。 三、实验步骤 1、收集历史价格数据

从交易软件或者期货交易所官网上，查询在某一时间段内原油主力合约的开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交额等数据。将数据记录下来，准备绘制价格图表。 2、绘制价格图表

按照时间顺序绘制原油主力合约的价格图表，通常是绘制K线图和折线图。 3、基本面分析

从宏观经济、国际政治等角度分析原油市场的供求状况，根据市场的基本面因素预测未来价格的发展趋势。 4、技术分析

根据价格图表中的价格走势，画出趋势线，确定支撑位和阻力位，使用移动平均线进行价格平滑，辅助判断价格的趋势，从而确定操作方向。 5、技术指标应用 四、实验结果

以下是原油主力合约的价格图表和技术指标的分析：

从图表中可以看到，原油主力合约的价格在近期呈现下跌趋势，但短期内出现了一定的反弹迹象。

2、趋势线和支撑位、阻力位的确定

结合价格图表，可以得出以下趋势线和支撑位、阻力位：

趋势线：原油主力合约在近期呈现的下跌趋势，可以使用一根下降趋势线进行刻画。 支撑位：原油主力合约的支撑位可以确定在54.5美元附近。 3、移动平均线的应用

使用5日均线和20日均线进行技术分析，可以发现：

在近期的价格下跌中，5日均线不断向下，说明短期内原油主力合约的价格下跌幅度增大；

20日均线向下延伸，预示着长期的趋势也是下跌的。 使用MACD和KDJ等技术指标进行分析，可以得出以下结论：

MACD指标显示在近期价格持续下跌之后，指标已经开始出现了逐渐上扬的趋势，意味着价格的利空已经趋于尾声，价格有望反弹。

KDJ指标显示了在价格大幅下跌的情况下，指标已经处于超卖状态，这预示着价格很可能会反弹。

从以上分析可以得出以下结论：

2、长期下跌趋势仍将延续，因此要注意风险。

3、MACD和KDJ指标同时显示出了价格反弹的可能性，此时应加强注意市场的变化，尽可能把握节奏。

4、短线交易者可在适当的支撑位或反弹途中选择适当的低买高卖的策略，中线或长线交易者则要做好等待价格下跌后再入场的准备。