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国内主要商业银行风险管理架构介绍
一、工商银行
〔一〕工商银行风险管理组织框架
图1:工商银行风险管理组织架构图
董事会风险管理委员会
风险管理委员会
•资产负债管理委员会
副行长 首席风险官 内控合规部一操作风险
，—►风险管理部一市场风险
信贷管理部一信用风险 资产负债管理部一流动性风险 分行管理层
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分行风险管理部 〔二〕风险管理职责要求
风险管理部主要职责：牵头推进本行全面风险管理工作，统筹研究提出
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全行风险偏好与战略，汇总报告各类风险情况；组织信用风险、市场风险、 操作风险等各类风险的量化管理；组织推动内部评级法工程，负责收集、整 理、分析与测算各类风险要素数据，进展模型设计；拟定全行产品控制的政 策制度；开展不良贷款管理与清收处置。此外，风险管理部为本行风险管理 委员会和市场风险管理委员会提供行政支持，直接向首席风险官汇报。
风险类型 管理部门 具体职责 牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险〔包 全面风险管理 风险管理部 括信用风险、市场风险和操作风险等〕管理工作情况，构 建全面风险管理体系。 信贷管理部 全行信用风险的牵头管理部门；负责统一确认和发布涉与 信用风险的相关政策、制度、方法、流程、规程。 负责客户信用评级管理、审查审批客户的授信额度、项目 贷款评估与担保品价值评估。 负责贷款、担保与其他信贷申请的审查与审批。 牵头管理全行市场风险管理工作；拟订全行市场风险管理 政策、制度和方法；负责全行市场风险识别、计量、监控、 分风险管理部 析和报告；牵头编制市值评估方法和市场风险计量方 法；负责全行市场风险限额管理和全行市场风险管理相关 系统的管理和维护；计量市场风险资本。 信用风险管理 授信业务部 信用审批部 市场风险管理 资产负债管 理部 管理银行账户利率风险和汇率风险， 包括：负责制定全行 银行账户利率风险和汇率风险管理方法与流程； 识别、计 量、监控和报告全行银行账户利率风险和汇率风险； 拟定 银行账户利率风险和汇率风险的对冲策略和方案；负责银 行账户本外币利率风险管理相关信息系统的开发、维护和 升级等；配置市场风险资本。 在资产负债管理委员会的领导下监控与评估本行的总体 流动流动性风险管 资产负债管 理 理部 性状况；实时管理本行的日常流动性风险；制订本行 年度流动性计划并报本行资产负债管理委员会批准，监控 其实施情况，并每季度作出所需调整。 组织推动对各类业务中操作风险的识别和评估工作，定期 监测操作风险状况，并向管理层报告；对已识别的重大操 作风险提出缓释建议、对未来的风险变动作出预警；履行 操作风险管理委员会秘书处职责。 操作风险管理 内控合规部 2 / 11
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3.机构设置、派驻、报告与业务介入情况
管理要求 风险管理部门设置 机构层级 具体情况 在总行层面设置风险管理部，一级分行与以下机构设信用审批部承 当相应风险管理职责 风险管理派驻机构 与二级分行信用审批部为一级分行派出机构，主要负责：负责贷款、 担保职责 风险报告路径 业务流程管理 与其他信贷申请的审查与审批。 风险管理报告经本级机构高级管理层审定后，上报上级机构 风险管理部不介入具体业务流程，不作为业务中台部门把控风险 二、农业银行
〔一〕农业银行风险管理组织框架
图2:农业银行风险管理组织架构图
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〔二〕风险管理职责要求
风险管理部主要职责：负责统筹协调全行风险管理，负责制定与实施全 面风险管理战略、政策和流程；组织实施巴塞尔新资本协议，开发符合监管 要求的风险计量工具；负责客户信用等级评定；组织开展资产分类和减值测 试工作；负责全行经济资本的计量；监控全行关键风险指标和重大风险事项, 组织实施风险报告制度；拟定并监视执行风险限额和组合管理方案；评估全 行的风险敞口水平；协调各业务部门和分支行的风险管理工作等。
2.各类主要风险管理根本情况
风险类型 全面风险 管理 管理部门 具体职责 风险管理部统筹协调全行风险管理，负责制定与实施全面风险 管风险管理部 理战略、政策和流程，监控全行关键风险指标和重大风险事 项，组织实施风险报告制度。 负责建立健全信用风险管控体系；制定行业信贷政策，确定客 户信贷管理部 准入标准，组织实施客户制官理；负责按规疋进展信贷业务 审查、批复；负责交易对手信用风险的审查；优化信贷管理系 统，满足信用风险识别、计量和控制的需求。 信用风险 管理 负责授信执行环节的风险管理，开展放款管理，组织和监视贷 后授信执行部 管理，对在线监控发现的重要问题进展现场核查，组织开展 信贷审查审批人员的尽职合规评价。 负责制定并组织实施不良资产处置政策与制度方法； 承当大额 资产处置部 或跨区域不良资产处置的现场调查， 并跟踪检查资产处置项目 的实施情况；管理全行大额不良资产；实施全行资产的保全管 理，管理各类不良资产清收处置、核销等工作。 根据总行统一的风险偏好，在交易授权和市场风险限额内，对 本市场和流 动性风险 管理 资产负债部 金融市场部 部门自营与代客业务实施市场风险管理； 组织实施本外币金融市场业务风险管理，在核定的市场风险限 额内开展投融资业务，并承当相关风险。 负责制定并组织实施流动性风险管理以与银行账户利率、 汇率 风险管理的政策和制度；制定并组织实施全行利率、汇率风险 官理政策、制度、方法，建立相关官理体系；识别、计量、监 测、控制、报告利率风险和汇率风险；管理和控制全行流动性 4 / 11
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风险，指导资金交易部门配合实施全行流动性风险管理；组织 实施库存现金限额管理。 负责监视、检查全行风险管理政策制度的执行情况，督办问题 整内控合规部 改；开展内控合规检查和评估；管理合规风险，承当业务流 程、新产品、新业务的合规性审查和测试；开展授权和转授权 管理。 负责全行后台业务处理的操作风险管理，负责制定并组织实施 运运营管理部 营管理相关规章制度和操作流程；建立和完善运营风险管理 体系，优化各类业务、各项产品的后台处理流程，通过集中处 理方式防X操作风险。 法律事务部 操作风险 管理 负责管理全行的法律风险，确保风险政策的合法性与健全性， 并且负责管理诉讼风险、合同纠纷风险与知识产权风险。 3.机构设置、派驻、报告与业务介入情况
管理要求 具体情况 风险管理部门设置 机风险管理部设置到一级分行，二级分行和支行的风险管理职责分别 由二构层级 级分行的信贷管理部和支行管理层负责。 一级分行风险管理部向二级分行试点派驻风险主管，二级分行信贷 管理部向支行派驻风险经理。 风险管理派驻机构 与职责 风险经理主要职责：审核资产风险分类；审核资产减值测试结果； 督促驻地行报告风险事件；报告驻地行风险管理和内控合规情况， 评价驻地行风险水平；掌握主要信贷客户风险，提出风险化解建议， 督促客户经理落实贷后管理措施；监视驻地行落实内控合规管理工 作；审核驻地行重点法人客户放款。 风险报告路径 业务流程管理 综合报告或汇总报告实行双线报告，向上级风险管理部门报告的同 时报本级高管层；单项事件报告实行风险管理条线单线报送。 风险管理部不介入具体业务流程，不作为业务中台部门把控风险 三、中国银行
〔一〕中国银行风险管理组织框架
图3:中国银行风险管理组织架构图
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［董事会 风险政策委员会
风险管理与内部控制委员会
r\" r 高级管理层 反洗钱工作委员会
-------------- 资产处置委员会
信用风险总监 操作风险 法律与合规部
信用风险 风险管理部 授信执行部 市场风险 风险管理部
流动性风险 财务管理部
董事会参与
垂直控制
戸
■
窗口式 r
境内外子公司
境内外分行
总行业务部门
〔二〕风险管理职责要求
风险管理部主要职责：根据风险管理战略的要求，传导、落实和执行各 项具体风险管理目标，监视、指导和后评价分行各级风险管理部门和业务部 门的风险窗口的工作，保障风险管理战略的实现，在风险管理体系的建设和 运行中发挥核心推动作用。同时承当风险政策委员会秘书处工作。
风险类型 全面风险管理 信用风险管理 管理部门 风险管理部 风险管理部 具体职责 风险管理部是具体实施风险管理的牵头组织部门。 负责拟订相关风险管理政策和程序，对整体信用风险进展 归集和汇总，按照一定的频度向管理层、风险政策委员会 6 / 11
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提交风险管理报告；负责对境内外分支机构的超权限授信 业务进展尽责审查、授信评审和按程序审批或报批；新资 本协议实施规划协调办公室挂靠风险管理部。 负责授信发放审核、贷后监视、押品管理、信贷档案管理、 授信执行部 客户信息维护与不良资产清收、资产损失核销、已核销呆 账管理工作；负责全辖的系统管理和业务指导。 负责拟订市场风险管理政策和程序，对整体市场风险进展 归市场风险管理 风险管理部 集和汇总；按照一定的频度向管理层、风险政策委员会 提交风险管理报告。 实施流动性风险管理的牵头组织部门； 拟定流动性管理的 政财务管理部 流动性风险管 理 策和制度，制定流动性风险衡量标准和分析方法；监测 各项流动性指标和限额的执行情况。 牵头负责本行内部控制与操作风险管理框架的建立和实 施；操作风险管理 法律与合规 部 制定本行的内控规划和内控根本制度并督促实施；建 立并组织实施操作风险管理体系。 3.机构设置、派驻、报告与业务介入情况
管理要求 风险管理部门设置 机构层级 风险管理派驻机构 与职责 风险报告路径 业务流程管理 具体情况 风险管理部设置到二级分行 未实行派驻制管理模式 双线报告，向上级风险管理部门报告的同时报本级高管层。 风险管理部介入具体信贷业务流程，主要承当独立尽职审查、信贷 质量监控、资产分类和分行审批核准等职责。 7 / 11
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四、建设银行〔近期改革前〕 〔一〕建设银行风险管理组织框架
图4:建设银行风险管理组织架构图
董事会 ______ 董事会
监: 事会 8 / 11
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监事会
风险管理委员会
总行
风险管理与 内控委员会 首席风险官
风险管理部 市场与操作 风险计 风险管理部 风险监控部
信贷审批部
量部 一级分行
风险总监 风险管理部
信贷审批部
风险主管 二级分行
风险管理部
风险管理部 〔二〕风险管理职责要求
风险管理部主要职责：风 险偏好与风险管理战略的拟定、风险管理体制 的建设和推进、风险管理政策
与根本制度的制定、风险计量工具开发和运行、
资产质量控制计划和考核、全面风险报告、风险组合管理和经济资本计量、 信贷业务授
权、非信贷资产风险管理、产品风险管理、押品管理、操作风险 管理、业务持续性管理以与巴塞尔资本协议的推进等工作。风险管理部下设 市场风险管理部〔二级部〕，承当牵头制定全行市场风险管理政策、制度和
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程序，交易性市场风险日常管理，牵头海外分行风险管理等工作。
风险类型 管理部门 具体职责 风险管理部是全行业务风险的综合管理部门。承当风险偏好 与风险管理部 全面风险管 理 风险管理战略的拟定、风险管理体制的建设和推进、风险 管理政策与根本制度的制疋与全面风险报告职责。 负责组织拟定信贷审批指引等信贷政策与相关管理维护； 负 责组织拟定全行授信业务操作流程；负责管理、推进、指导 系统开展平行作业，组织授信条件落实情况的审核工作；负 责全行授信审批管理；负责总行权限内客户授信业务审批和 信用等级审定的受理与合规性审查，与组织审批〔审定〕和 信息反应工作；负责组织全行信贷资产风险分类、信贷资产 减值损失测算，负责组织全行授信政策执行、信贷资产质量 真实性、授信业务风险状况的监控、检查、提示和预警工作。 负责经营管理本行不良资产、抵债资产和债转股等特殊资产 以与公司类关注三级贷款的经营管理，遵循本钱效益原如 此，最授信管理部 信用风险管 理 资产保全部 大限度提高不良资产的回收价值。 建行在总行和一级 分行设置资产保全机构，二级分行视情况设资产保全部或资 产保全岗，已实现不良资产“统一归口、集中经营〃。 牵头全行市场风险管理并具体管理金融市场业务面临的风 险，负责拟订全行统一的市场风险管理政策， 拟订全行金融 市场业风险管理部 市场风险管 理 资产负债管 理部 资产负债管 流动性风险 管理 理部 金融市场部 务的市场风险限额，建立金融市场业务市场风险计量 方法和管理制度，开展市场风险计量、监控和市场风险资本 计量，牵头全行总体市场风险情况的报告等。 负责建立银行账户利率风险和汇率风险的计量方法和管理 制度，开展利率风险和汇率风险计量，通过资产负债总量和 结构的安排调整等策略进展风险控制和对冲，定期提交风险 报口等。 负责日常的流动性管理，拟定相关政策和制度，组织协调工 作的具体实施。 负责对流动性头寸管理的具体操作；各一级分行计财部负责 日常资金调度，保证辖区内的对外支付和清算，并对辖区内 流动性状况进展监控、分析和评价。 各业务与后台保障部门负责建立其所辖业务的操作风险管 理制度、流程和措施。负责设计操作风险管理框架，拟定政 策、流程和风险评价标准，协调、指导、评估、监视各业务 与后台部门的操作风险管理活动，对关键风险点监控检查。 操作风险管 理 风险管理部 10 / 11
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审计部 负责监视评价操作风险管理的执行情况，评价操作风险管理 和监控流程的充分性和有效性。 3.机构设置、派驻、报告与业务介入情况
管理要求 风险管理部门设置 机构层级 风险管理派驻机构 与职责 风险报告路径 业务流程管理 具体情况 风险管理部设置到二级分行 向县支行派驻风险经理。风险经理贷前与客户经理平行作业，承当 调查评价、风险评估等职责。 双线报告，向上级风险管理部门报告的同时报本级高管层。 风险经理介入具体信贷业务，开展授信调查、评估工作。 附件：四大行与邮储银行总行风险管理部组织人员情况表
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附件:
四大行与邮储银行总行风险管理部组织人员情况表
序号 银行名称 部门名称 内设机构数 内设机构名称 综合管理处、风险管理委员会秘书处、风险报告处、风险资产处置 1 中国工商银行 风险管理部 12 处、监测分析处、内部评级与应用处、验证与参数管理处、国别风 险管理处、制度管理处、操作风险计量管理处、市场风险管理处、 产品控制处 综合管理处、风险政策制度处、风险监测报告处、风险分类管理处、 2 中国农业银行 风险管理部 9 信用风险管理处、市场风险管理处、操作风险管理处、风险评级管 理处、三农风险管理处 3 中国银行 风险管理部 9 总经理室、专业审批人、政策制度模块、审批模块、风险监控模块、 新协议办公室、市场风险模块、法律合规模块、授信执行模块 综合业务处、风险报告处、风险条线管理处、对公信贷政策制度处、 零售信贷政策制度处、非信贷资产政策制度处、操作风险管理处、 业4 中国建设银行 风险管理部 14 务持续性管理处、市场政策制度处、市场风险监控报告处、对公 信用风险计量处、零售信用风险计量处、组合风险管理处、新资本 协议和内部评级法推进领导小组办公室 5 总人数 115 83 363 100 中国邮政储蓄 银行 风险管理部 3 风险监控处、风险评级处、风险分类管理处 24 11 / 11
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