法律分析：证券投资机构遇到诈骗案件应该及时报案，以保护自身权益。根据《刑法》规定，行贿、受贿、挪用公款等行为构成贪污犯罪，而涉嫌欺诈骗取公私财物的行为构成诈骗犯罪。一旦发生诈骗案件，证券投资机构应立即报案，并配合警方进行调查取证，协助追回所被骗取的资产。
法律依据：
1.《中华人民共和国刑法》第二百六十八条 行贿、受贿、挪用公款、贪污所得的，应当追缴。
2.《中华人民共和国刑法》第二百七十五条 涉嫌犯罪的，可以报案或者控告。
3.《中华人民共和国证券法》第六十六条 证券投资咨询机构、证券资产管理机构等机构，发现有关券商、期货经纪机构、证券期货投资者等违法违规行为的，应当及时向非营利组织或者行业自律组织报告。
4.《中华人民共和国证券投资基金法》第五十八条 证券投资基金管理人应当及时向登记机构报告发生重大事项。
因此，证券投资机构遇到诈骗案件应该第一时间报案，并积极配合警方调查，维护自身和投资者的合法权益。
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