计量经济学EVIEWS自相关检验与修正

2021-09-25 来源：好走旅游网

一、数据来源

数据：国家统计局（1981~2010年国内生产总值与固定资产投资）软件版本：EVIEWS7.2

二、回归结果

1、一元线性回归：

三、模型诊断与修正

DW检验：相关系数δ=0.8546，查表得，相关

dL1.35dU1.49经检验，DW<1.35,自变量呈一阶正自

四、广义差分法修正后的结果

对E进行滞后一期的自回归，可得回归方程：E=0.9337E(-1)

对原模型进行广义差分，输出结果为：

*ˆ*ˆy6981.7231.002749xtt

由于使用广义差分数据，样本容量减少了1个，为29个。查5%的显著性水平的DW

d1.34统计表可知，L，模型中的4-DU>DW>DU，所以广义差分模型已无序列相关。

dU1.48ˆ1ˆ=105305.023。因此，原回归模型应为 ˆ6981.723，可得根据11yt105305.0231.002749xt

采用普莱斯-文斯滕变换后第一个观测值变为y112为1750.7019和x112为344.1377，变换后普通最小二乘结果为

ˆt*7555.5031.0611xˆt*，根据yˆ1ˆ=113959.321，由此，最终模型是 ˆ7555.503，得11ˆt113959.3211.0611xt y

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