计量经济学习题

一、单项选择题

1．经济计量学一词的提出者为（ ）

A．弗里德曼 B．丁伯根 C．费瑞希 D．萨缪尔森 2．下列说法中正确的是( ）

A．经济计量学是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科.

B．经济计量学是经济学、数理统计学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科。 C．经济计量学是数理经济学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科。 D．经济计量学就是数理经济学。 3．理论经济计量学的主要目的为( ）

A．研究经济变量之间的依存关系； B．研究经济规律；

C．测度由经济计量学模型设定的经济关系式； D．进行经济预测。

4．下列说法中不是应用经济计量学的研究目的为( ）

A．测度经济系统的发展水平; B．经济系统结构分析； C．经济指标预测; D．经济政策评价。

5．经济计量学的建模依据为（ ）

A．统计理论 B．预测理论 C．经济理论 D．数学理论 6．随机方程式构造依据为（ ）

A．经济恒等式 B．政策法规 C．变量间的技术关系 D．经济行为 7．经济计量学模型的被解释变量一定是（ ）

A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量

8．在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是（A．时期数据 B．时点数据 C．时序数据 D．截面数据

二、多项选择题

1．在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有（ ）

A．内生变量 B．外生变量 C．控制变量 D．政策变量 E．滞后变量

2．对经济计量模型验证的准则有（ ）

A．最小二乘准则 B．经济理论准则 C．统计准则 D．数学准则 E．经济计量准则

3．经济计量模型的应用在于（ ）

A．设定模型 B．检验模型 C．结构分析 D．经济预测 E．规划政策

)

第二章 练习题

一、单项选择题

1．回归分析的目的为（ )

A．研究解释变量对被解释变量的依赖关系； B．研究解释变量和被解释变量的相关关系; C．研究被解释变量对解释变量的依赖关系; D．以上说法都不对。

2．在回归分析中，有关被解释变量Y和解释变量X的说法正确的为（ )

A．Y为随机变量，X为非随机变量； B．Y为非随机变量，X为随机变量； C．X、Y均为随机变量； D．X、Y均为非随机变量。 3．在X与Y的相关分析中（ ）

A．X是随机变量，Y是非随机变量； B．Y是随机变量,X是非随机变量； C．X和Y都是随机变量； D．X和Y均为非随机变量。 4．总体回归线是指（ ）

A．解释变量X取给定值时,被解释变量Y的样本均值的轨迹； B．样本观测值拟合的最好的曲线； C．使残差平方和最小的曲线；

D．解释变量X取给定值时，被解释变量Y的条件均值或期望值的轨迹。 5．随机误差项是指( ）

A．个别的Yi围绕它的期望值的离差; B．Yi的测量误差;

ˆ与实际值Yi的偏差； C．预测值YiD．个别的Xi围绕它的期望值的离差。 6．最小二乘准则是指( ）

A．随机误差项ui的平方和最小；

B．Yi与它的期望值Y的离差平方和最小； C．Xi与它的均值X的离差平方和最小； D．残差ei的平方和最小。

7．按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且（ ）

A．与被解释变量Yi不相关； B．与随机误差项ui不相关；

C．与回归值Yˆi不相关； D．以上说法均不对。

8．有效估计量是指（ ）

A．在所有线性无偏估计量中方差最大;

B．在所有线性无偏估计量中变异系数最小； C．在所有线性无偏估计量中方差最小;

D．在所有线性无偏估计量中变异系数最大。

9．在一元线性回归模型中，2的无偏估计量ˆ2为（ ） 2

A．

ei

n

B．

e2

i

n1

2

C．

e2

i

i

n2

D．

en3

10．判定系数R2的取值范围为（ ）

A．0≤R2≤2 B．0≤R2≤1 C．0≤R2≤4 D．1≤R2≤4 11．回归系数2通过了 t检验，表示（ ）

A．2≠0

B．ˆ2≠0 C．2≠0，ˆ2=0

D．2=0，ˆ2≠0 12．个值区间预测就是给出( ）

A．预测值Yˆ0的一个置信区间； B．实际值Y0的一个置信区间; C．实际值Y0的期望值的一个置信区间; D．实际值X0的一个置信区间.

13．一元线性回归模型中,ˆ1的估计是（ ） A．ˆ1Yˆ2X B．ˆ1Yˆ2X C．ˆ1Yˆ2X D．ˆ1Yˆ2X

二、多项选择题

1．对于经典线性回归模型，回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良特性有（A．无偏性 B．线性性 C．有效性 D．确定性 E．误差最小性

2．判定系数R2可表示为（ )

A．R2RSS

TSS B．R2ESS TSS)

RSS TSSESSE．R2

ESSRSSC．R21

D．R21ESS TSSˆ2的估计精度的因素有（ ） 3．在经典线性回归模型中，影响ˆ A．Yi的期望值E(Yi) B．Yi的估计值YiC．Yi的总变异

(YY)i2 D．随机误差项的方差2

E．Xi的总变异

(XiX)2

4．对于截距项1，即使是不显著的，也可不理会，除非（ ）

A．模型用于结构分析；

B．模型用于经济预测；

C．模型用于政策评价； D．1有理论上的特别意义；

E．以上说法都对

5．评价回归模型的特性，主要从如下几个方面入手（ )

A．经济理论评价 B．统计上的显著性

C．回归模型的拟合优度 D．回归模型是否满足经典假定 E．模型的预测精度

五、计算题

1．以1978～1997年中国某地区进口总额Ｙ（亿元)为被解释变量，以地区生产总值X（亿元） 为解释变量进行回归，得到回归结果如下：

ˆ261.090.2453X YttSe= （31。327) ( ) t = ( ） （16.616) R2=0。9388 n=20 要求：(1）将括号内缺失的数据填入;

（2）如何解释系数0.2453和－261。09. ２．据10年的样本数据得到消费模型为

ˆ231.800.7194x YSe= (0.9453) （0.0217） R2=0。9909

取显著性水平α＝５％，查t分布表可知

t0.025（８）=2.306 t0。05(8)=1。860 t0。025(10）=2.228 t0。05（10）=1.812

要求：（1）检验回归系数的显著性。

（2）给出斜率系数95%的置信区间.（计算结果保留三位小数）

3．用10年的GDP与货币存量的数据进行回归，使用不同度量的货币存量得到如下两个模型： 模型1：GDPt = —787。4723 + 8.0863M1t Se =（77。9664） （ 0。2197） 模型2：GDPt = - 44。0626 + 1.5875M2t Se = (61.0134） (0.0448)

已知GDP的样本方差为100，模型1的残差平方和

ei1101i=100，模型2的残差平方和

ei1101i=70,请比较两回归模型，

并选择一个合适的模型。（计算结果保留二位小数）

ˆ2=100，X=200，4．用12对观测值估计出的消费函数为Ｙ=10.0+0.9Ｘ，且已知(XX)2=4000。试预

测当Ｘ0=250时，Ｙ的均值Ｙ0的值，并求Ｙ0的95％置信区间[t0.025(10）=2。228, 计算结果保留二位小数］。

第三章 异方差和自相关

一、单项选择题

1． 下列哪种情况说明存在异方差（ ）

Ａ、E(ui)0 Ｂ、E(uiuj)0 ij

2222Ｃ、E(ui)（常数） Ｄ、E(ui)i

２．当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是（ ）

Ａ、有偏估计量 Ｂ、有效估计量 Ｃ、无偏估计量 Ｄ、渐近有效估计量 ３．下列哪种方法不是检验异方差的方法（ ）

Ａ、残差图分析法 Ｂ、等级相关系数法 Ｃ、样本分段比检验 Ｄ、DW检验法 ４．如果ei与

xi之间存在线性关系，则认为异方差的形式为（ ）

222222222Ａ、ixi Ｂ、ixi Ｃ、i Ｄ、ixi

５．如果ei与xi之间存在线性关系，则认为异方差的形式为（ ）

222222222Ａ、ixi Ｂ、ixi Ｃ、i Ｄ、ixi

６．如果普通最小二乘法估计残差ei与xi有显著的形式为ei0.2875 xivi的相关关系，则采用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ） Ａ、xi Ｂ、

111 Ｃ、 Ｄ、 2xixixi７．戈德菲尔德—匡特检检验适用于检验（ )

Ａ、序列相关 Ｂ、异方差 Ｃ、多重共线性 Ｄ、设定误差 ８．异方差情形下，常用的估计方法是（ ）

Ａ、一阶差分法 Ｂ、广义差分法 Ｃ、工具变量法 Ｄ、加权最小二乘法 ９．下列哪种情况属于存在序列相关（ ）

Ａ、cov(ui,uj)0 ij Ｂ、cov(ui,uj)0 ij

Ｃ、cov(ui,uj) ij Ｄ、cov(ui,uj)i ij

１０．当一个线性回归模型的随机误差项存在序列相关时，直接用普通最小二乘法估计参数，则参数估计量是（ ） Ａ、有偏估计量 Ｂ、有效估计量 Ｃ、无效估计量 Ｄ、渐近有效估计量 １１．下列哪种方法不是检验序列相关的方法（ ）

Ａ、残差图分析法 Ｂ、自相关系数法 Ｃ、方差扩大因子法 Ｄ、D—W检验法 １２．DW检验适用于检验（ )

Ａ、异方差 Ｂ、序列相关 Ｃ、多重共线性 Ｄ、设定误差 １３．若计算的DW统计量为2,则表明该模型（ ） Ａ、不存在一阶序列相关 Ｂ、存在一阶正序列相关 Ｃ、存在一阶负序列相关 Ｄ、存在高阶序列相关

１４．如果模型yt01xtut存在序列相关，则（ ) Ａ、cov(xt,ut)0 Ｂ、cov(ut, us)0 (ts) Ｃ、cov(xt,ut)0 Ｄ、cov(ut,us)0 (ts) １５．DW检验的原假设为（ ）

Ａ、DW=0 Ｂ、0 Ｃ、DW=1 Ｄ、=1 １６．DW的取值范围是（ )

Ａ、1DW0 Ｂ、1DW1 Ｃ、2DW2 Ｄ、0DW4

１７．根据20个观测值估计的结果，一元线性回归的DW=2.3,在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平0.05时,查得dl1.20 ,du1.41,则可以判断（ ） Ａ、不存在一阶自相关 Ｂ、正的一阶自相关 Ｃ、负的一阶自相关 Ｄ、无法确定

１８．当模型存在一阶自相关情况下，常用的估计方法是( ） Ａ、加权最小二乘法 Ｂ、广义差分法 Ｃ、工具变量法 Ｄ、普通最小二乘法

１９．采用一阶差分法估计一阶自相关模型，适合于（ )

Ａ、0 Ｂ、1 Ｃ、10 Ｄ、01

22220．已知ytxtut，且ut满足E(ut)0,E(utus)0 ts,E(ut)t,当t满足什么假定时，22yt1xTt是最佳线性无偏估计量（ ）

2222222A、txt B、txt C、txt D、t221 xt21．若查表得到dl和du，则不存在序列相关的区间为（ )

A、0DWdl B、duDW4du C、4duDW4dl D、4duDW4 二、多项选择题

1．常用的检验异方差的方法有( ）

Ａ、残差图分析法 Ｂ、等级相关系数法 Ｃ、戈德菲尔德—匡特检验 Ｄ、戈里瑟检验 E、怀特检验

２．存在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（ ) Ａ、线性性 Ｂ、无偏性

Ｃ、最小方差性 Ｄ、有偏性 E、无效性 ３．异方差情况下将导致( ）

Ａ、参数估计量是无偏的，但不是最小方差无偏估计 Ｂ、参数显性检验失效 Ｃ、模型预测失效 Ｄ、参数估计量是有偏的，且方差不是最小的 E、模型预测有效

４．当模型存在异方差时,加权最小二乘估计量具有（ ） Ａ、线性性 Ｂ、无偏性 Ｃ、有效性 Ｄ、一致性 E、不是最小方差无偏估计量

５．下列计量经济分析中哪些可能存在异方差问题（ ） Ａ、用横截面数据建立的家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型 Ｂ、用横截面数据建立的产出对劳动和资本的回归模型 Ｃ、以20年资料建立的某种商品的市场供需模型 Ｄ、以20年资料建立的总支出对总收入的回归模型

E、按照“差错—学习”模式建立的打错字数对打字小时数的回归模型 ６．以下关于DW检验的说法，不正确的有（ ） Ａ、要求样本容量较大 Ｂ、1DW1 Ｃ、可用于检验高阶序列相关 Ｄ、能够判定所有情况 E、只适合一阶线性序列相关

７．序列相关情况下，常用的估计方法有（ ）

Ａ、一阶差分法 Ｂ、广义差分法 Ｃ、工具变量法 Ｄ、加权最小二乘法 E、广义最小平方法

８．若查表得到DW上、下限dl和du，则DW的不确定区间为( ) Ａ、duDW4du Ｂ、4duDW4dl Ｃ、dlDWdu Ｄ、4dlDW4 E、0DWdl

９．DW检验不适用于下列情况下的序列相关检验( ） Ａ、随机误差项目具有高阶序列相关 Ｂ、样本容量太小

Ｃ、含有滞后被解释变量的模型 Ｄ、正的一阶线性自相关形式 E、负的一阶线性自相关形式 １０．自相关情况下将导致（ ）

Ａ、参数估计量不再是最小方差线性无偏估计量 Ｂ、均方误差MSE可能严重低估误差项的方差 Ｃ、常用的F检验和t检验失效 Ｄ、参数估计量是无偏的

E、参数置信区间利用回归模型进行预测的结果会存在较大的误差 五、计算题

1、现有x和y的样本观测值如下：

x y

1 2

2 4

3 2

5 10

10 5

22假设y对x的回归方程为yi01xiui，且Var(ui)xi，试用适当方法估计此回归方程（结果保留两

位小数)。

2、10家自行车厂的自行车定价与评定质量的名次比较如下: 工厂 名次 价格 1 6 480 2 9 395 3 2 575 4 8 550 5 5 510 6 1 545 7 7 400 8 4 465 9 3 420 10 10 370 试计算质量名次与价格的等级相关系数.

3、有一个k=4的参数的线性回归模型，用一个容易为n=20个时序数据样本进行普通最小的乘估计，得到如下资料：

t1ne40 ， e39 ， e2t2tt2t2nn2t136， etet120

t2n试根据这些资料计算DW统计量。

六、分析题

1、设yt12x2tkxktut， 如果ut1ut12ut2putpVt,

其中，Vt满足经典假设.试写出广义差分模型.

第四章 练习题

一、单项选择题

1.在线性回归模型Yi=β1+β2X2i+β3X3i+ui中，β2表示（ ) A．Ｘ3 i，ui保持不变条件下，Ｘ2每变化一单位时，Ｙ的均值的变化; B．任意情况下，Ｘ2每变化一单位时，Ｙ的均值的变化；

C．Ｘ3 i保持不变条件下，Ｘ2每变化一单位时，Ｙ的均值的变化; D．ui保持不变条件下，Ｘ2每变化一单位时，Ｙ的均值的变化。

2．在线性回归模型Yi=β1+β2X2i+β3X3i+ui中,β1的含义为（ ） A．指所有未包含到模型中的变量对Ｙ的平均影响； B．Ｙi的平均水平; C．Ｘ2 i,Ｘ3 i不变的条件下，Ｙi的平均水平；

D．Ｘ2 i=0，Ｘ3 i=0时，Ｙi的真实水平。

3．在多元线性回归模型中，调整后的判定系数R2与判定系数R2的关系为(

）

A．R2＜R2 C．R2≤R2

B．R2＜R2 D．R2≤R2

）

4．回归模型中不可使用的模型为（

A．R2较高,回归系数高度显著; B．R2较低，回归系数高度显著； C．R2较高，回归系数不显著； D．R较低,回归系数显著。

25．在回归模型Ｙ=β1+β2Ｘ2+β3Ｘ3+β4Ｘ4+u中,Ｘ3与Ｘ4高度相关，Ｘ2与Ｘ3、Ｘ4无关，则因为Ｘ3与Ｘ4的高

ˆ的方差( ） 度相关会使2

A．变大 B．变小 C．不确定 D．不受影响

6．在回归模型Ｙ=β1+β2Ｘ2+β3Ｘ3+β4Ｘ4+u中，如果原假设H0：β2 = 0成立，则意味着（ ）

ˆ=0； B．Ｘ2与Ｙ无任何关系； A．估计值2 C．回归模型不成立; D．Ｘ2与Ｙ无线性关系。

7．在对数线性模型LnYi =+βLnXi+ui中,β度量了（ ） A．Ｘ变动1%时，Ｙ变动的百分比; B．Ｙ变动1%时，Ｘ变动的百分比； C．Ｘ变动一个单位时，Ｙ变动的数量; D．Ｙ变动一个单位时，Ｘ变动的数量。

8．在半对数模型LnＹt =β1+β2 t+ut中,Yt代表国内生产总值，t代表时间变量，则斜率系数β2代表（ A．经济发展速度 B．平均增长量 C．总增长量 D．经济增长率

9．在半对数模型Ｙt = β1+β2LnＸt+ut中，斜率系数β2的含义为( ） A．Ｘ变动1%时，Ｙ变动的数量; B．Ｘ变动一个单位时，Ｙ变动的数量; C．Ｘ变动1％时,Ｙ变动的百分比;

)

D．Ｘ变动一个单位时，Ｙ变动的百分比。

10．在回归模型Yi12X2i3X3iui中，解释变量X3为无关解释变量，则因为X3的引入，会使2的

）

B．无偏、方差不变； D．有偏、方差不变。

ˆ2（ 最小二乘估计

A．无偏、方差变大； C．有偏、方差变大；

11.真实的回归模型为Yi12X2i3X3iui，但是在回归分析时使用的模型为Yi12X2ivi,

）

ˆ2( 漏掉了重要解释变量Ｘ3，则会使2的最小二乘估计

A．Ｘ3与Ｘ2相关时有偏； B．X3与X2相关时无偏； C．无偏; D．有偏。

12．对于倒数模型Ｙt =β1+β2

1ut，当β1〉0，β2>0时，可用来描述（ ） Xt A．增长曲线 B．菲利普斯曲线 C．恩格尔支出曲线 D．平均总成本曲线

13．根据判定系数R2与F统计量的关系可知,当R2=1时，有（ ） A．F=1 B．F=-1 C．F=0 D．F=

14．根据样本资料估计得到人均消费支出Ｙ对人均收入Ｘ的回归模型为

）

ˆ=1.00+0。75 LnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加( LnYi

A．2％ B．0。2％ C．0.75% D．7.5%

15．对回归系数进行显著性检验时的t统计量为（

A．

)

j

ˆ)Se(j

B．

ˆjˆ)Var(jˆjˆ)Se(j

C．

jˆ)Var(j D．

16．在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（ ） Ａ、异方差 Ｂ、自相关 Ｃ、多重共线性 Ｄ、设定误差

17．在线性回归模型中，若解释变量x1和x2的观测值成比例，即有x1ikx2i，其中k为非零常数,则表明模型中存在（ )

A、异方差 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差

18．经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重情况是这个解释变量的方差扩大因子VIF( ） A、大于1 B、小于1 C、大于10 D、小于5

二、多项选择题 1．多元回归模型Ｙi =β1+β2Ｘ2i+β3Ｘ3i+ui通过了整体显著性F检验，则可能的情况为( ） A．β2 = 0，β3 = 0 B．β2 ≠0，β3 ≠0 C．β2 = 0，β3 ≠0 D．β2 ≠0，β3 = 0 E．β2 =β3 ≠0

2．对回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（ ）

A．

ESS/(nk)

RSS/(k1) B．

ESS/(k1)

RSS/(nk)

R2/(k1)C． 2(1R)/(nk)R2/(nk)E． 2(1R)/(k1)

(1R2)/(nk) D． 2R(k1)

3．有关对变量取对数的经验法则下列说法正确的为（ ) A．对于大于0的数量变量，通常均可取对数； B．以年度量的变量，如年龄等以其原有形式出现; C．比例或百分比数，可使用原形式也可使用对数形式； D．使用对数时，变量不能取负值； E．数值较大时取对数形式.

4．真实模型为Ｙi =β1+β2Ｘ2i+β3Ｘ3i+ui时，如果使用模型Ｙi = 12X2iui中，则遗漏了重要解释变量Ｘ ）

3,此时对参数的最小二乘估计有较大影响，下列说法正确的为（

ˆ1与ˆ2是有偏、非一致的; A．如果Ｘ3与Ｘ2相关，则ˆ1与ˆ2是有偏、非一致的； B．如果Ｘ3与Ｘ2不相关，则ˆ2是无偏的； C．如果Ｘ3与Ｘ2不相关,则ˆ2是有偏、一致的. D．如果Ｘ3与Ｘ2相关,则ˆ2是有偏、一致的。 Ｅ．如果Ｘ3与Ｘ2不相关，则五、计算题 1．使用30年的年度数据样本，得到某地区生产函数模型回归结果如下：

ˆ1.6550.358LnL0.745LnK LnY Se =（0。185) (0.125） (0.095） R2 = 0。955

其中，Ｙ=地区生产总值（亿元），L=劳动投入（亿元)，K=资本存量（亿元）.(计算结果保留三位小数）.

要求:（1)检验各回归系数的显著性；

（2）检验回归模型的整体显著性；［0.05，F0。05 (2,27）=3.42，F0。05 (3，30)=2.92] （3）利用回归结果分析该地区的投入产出状况.

2．对二个解释变量的回归模型Ｙt=β1+β2Ｘ2t+β3Ｘ3t+ut，使用20年的年度样本数据进行回归，解释平方和ESS=64。50,总平方和TSS=66。30。（计算结果保留二位小数）

要求：（1）求出该回归模型的判定系数R2和R；

（2）对该回归模型进行整体显著性检验。

［0.05，F0。05 (2，17）=3。59,F0。05 （3,20）=3.10]

3．据1950—1969年的年度数据得到某国的劳动力薪金模型

2ˆ=8。582 + 0。364（PF)t+0。004(PF）t—1－2.560Ｕt WtSe= （1.129) （0.080） (0.072） (0。658）

R2=0。873

其中，W=劳动力平均薪金，PF=生产成本,U=失业率（%）。（计算结果保留三位小数)

要求：(1)对模型回归系数进行显著性检验。[0.05，t0。025（16）=2。12] （2)引进变量（PF）t-1合理吗? （3）如要估计劳动力薪金对失业率的弹性应如何处理？

六、分析题 1．设定某商品的需求模型为 Ｙ=β0+β1Ｘ1+β2Ｘ2+β3Ｘ3+β4Ｘ4+ u

其中，Ｙ=商品销售量,Ｘ1＝居民可支配收入，Ｘ2=该商品的价格指数，Ｘ3=该商品的社会拥有量，Ｘ4=其它商品价格指数.搜集到10个年份的年度数据，得到如下两个样本回归模型:

ˆ12.760.104X0.188X0.319X 模型1：Y124

（6。52） （0.01) (0.07） (0.12） R2=0.997

ˆ13.530.097X0.199X0.015X0.34X 模型2：Y1234 （7.5) （0.03) (0.09) （0。05） (0.15)

R2=0.998

模型式下括号中的数字为相应回归系数估计量的标准误.

试对所给出的两个模型进行检验，并选择出一个合适的模型。[0.05，t0。025（5)=2.57,t0。025(6）=2。45;F0。

05（3，6）=4。76，F0。05（4，5)=5.19］ （计算结果保留二位小数）

2．据20年的年度样本资料，得到如下的劳动力薪金模型

ˆ=1。073 + 5.288Vt－0.116Ｘt+0.54M t + 0。046M t-1 Wt （0。797) (0.812） （0。111) (0。022) (0。019) R2=0。934

其中，Wt=劳动力人均薪金，V=岗位空缺率，X=就业人员人均国内生产总值，Mt=出口额,Mt—1=上年出口额（括号内的数字为标准误，计算结果保留三位小数）。

要求：(1）引进变量Ｘ的原理为何？理论上，Ｘ的系数符号应为正还是负。 （2)哪些变量可从模型中删去.[t0.025 （15)=2.131］ （3）检验回归模型的总显著性,[F0。05（4，15）=3。06］ 3．经济学家提出假设，能源价格上升导致资本产出率下降.据30年的季度数据，得到如下回归模型：

Ln(Y/K)=1.5492+0。7135Ln(L/K)－0。1081LnP+0.0045t

(16。35) （21。69） (-6.42） (15。86）

R2=0。98

其中,Ｙ=产出,Ｋ=资本流量，L=劳动投入，Pt=能源价格，t=时间。括号内的数字为t统计量。（计量结果保留二位小数) 问：（1）回归分析的结果是否支持经济学家的假设; (2)如果在样本期内价格P增加60％，据回归结果，资本产出率下降了多少？ (3）除了（L/K）和P的影响，样本期内的资本产出率趋势增长率如何？ （4）如何解释系数0.7135?

4．在研究生产函数时,我们得到如下两样结果

ˆ5.040.887Lnk0.893Lnl 模型I Ln Se=（1.400)(0.087） （0.137）

R20.878 n21

模型II Lnˆ8.570.027t0.460Lnk1.285Lnl

Se=（2。990）(0.021）(0。333） (0。324）

R20.889 n21

其中=产量，k=资本,L=劳动时数，t=时间，n=样本容量 请回答以下问题

①说明模型I中所有系数在统计上都是显著的。 ②说明模型II哪些参数的系数在统计上是不显著的。

③若t和Lnk之间相关系数为0。97，你将从中得出什么结论？ ④模型I的规模报酬为多少？

注：0.05 t t(18)2.101(17)2.110

225．设有一柯布道格拉斯生产函数，其对数线性形式为

LnyLnALnLLnKu

其中y=国内生产总值

L=劳动力投入， K=资本投入

时间序列数据中劳动投入L和资本投入K有很高的相关性，存在较严重多重共线性。如果有已知信息判断该经济系统为规模报酬不变，如何修改上述模型来消除多重共线性。

第五章 滞后变量模型

一、单项选择题

1．下列属于有限分布滞后模型的是:（ ） Ａ、yt0xt1yt1ut

Ｂ、yt0xt1yt12yt2kytkut Ｃ、yt0xt1xt1ut Ｄ、yt0xt1xt1kxtkut

２．设分布滞后模型为ytoxt1xt12xt23xt3ut，为了使该模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料( ）

Ａ、32 Ｂ、33 Ｃ、35 Ｄ、38

３．在分布滞后模型ytoxt1xt12xt23xt3ut中延期乘数是指：（ )

Ａ、o Ｂ、1、2、3 Ｃ、123 Ｄ、o123 ４．在分布滞后模型的估计中,使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为( ） Ａ、异方差问题 Ｂ、自相关问题 Ｃ、多重共线性问题 Ｄ、随机解释变量问题 ５．下列哪一个不是几何分布滞后模型的变换模型( ） Ａ、库伊克变换模型 Ｂ、自适应预期模型 Ｃ、部分调整模型 Ｄ、有限多项式滞后模式

６．下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW检验( ） Ａ、有限多项式分布滞后模型 Ｂ、自适应预期模型 Ｃ、库伊克变换模型 Ｄ、部分调整模型

７．对有限分布滞后模型ytoxt1xt1kxtkut进行多项式变换时，多项式的阶数m与最大滞后长度k的关系是( ）

Ａ、m８．设无限分布滞后模型为ytoxt1xt1ut，该模型满足库伊克（Koyck）提出的两个假设,则长期影响乘数为（ )

o(1k)0Ａ、o Ｂ、 Ｃ、 Ｄ、不确定

11k9、在对自回归模型进行估计时,若随机误差项满足古典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型是（ ）

A、Koyck变换模型 B、部分调整模型

C、自适应预期模型 D、自适应预期和部分调整混合模型 10、对于自适应预期模型，采用什么方法估计参数比较合适。（ ) A、普通最小二乘法 B、加权最小二乘法 C、工具变量法 D、广义差分法

11、若假定t期解释变量观测值与同期被解释变量希望达到水平之间存在线性关系，则这种理论假定属于( ） A、Koyck变换模型 B、几何分布滞后模型 C、自适应预期模型 D、部分调整模型

12、若假定影响被解释变量Yt的因素不是Xt而是Xt1的预期Xt1 ，即

*Yt01Xt*1ut，建立在这种经济理论基础上的模型属于（ ）

A、Koyck变换模型 B、几何分布滞后模型 C、自适应预期模型 D、部分调整模型

13、对于自回归模型,检验是否存在序列相关的方法是（ ）

A、DW检验 B、方差比检验 C、自相关系数检验 D、h检验法

14、对于无限分布滞后模型，库伊克（Koyck)提出的假定是（ ） A、参数符号相同且按几何数列衰减 B、参数符号相同且按几何数列递增 C、参数符号不同但按几何数列衰减 D、参数符号不同但按几何数列递增 二、多项选择题

1．对于有限分布滞后模型，对它应用最小二乘法估计时存在以下困难( ） Ａ、产生多重线性 Ｂ、产生异方差 Ｃ、产生自相关 Ｄ、损失自由度 E、最大滞后期k较难确定

２．在模型ytoxt1xt12xt23xt3ut中延期乘数是指 Ａ、0 Ｂ、1 Ｃ、2 Ｄ、3 E、0+1+2+3

3、对自适应预期模型yt01xt2yt1Vt，yt1是随机解释变量，若采用工具变量法估计参数，则工具变量Zt必须满足的条件是（ ）

A、COV(Zt,xt)0 B、COV(Zt,xt)0 C、COV(Zt,yt1)0 D、COV(Zt,yt1)0 E、COV(Zt,Vt)0

4、对于无限分布滞后模型，库伊克(Koyck）提出的假定是（ ) A、参数符号要相同 B、参数符号不同 C、参数按几何数列衰减 D、参数按几何数列递增 E、参数变化具有规律性

5、下列哪些模型属于无限分布滞后模型（ ） A、阿尔蒙多项式滞后模型 B、部分调整模型 C、自适应预期模型 D、几何分布滞后模型 E、库伊克（Koyck)变换模型

6、对于有限分布滞后模型,通常采用什么方法估计参数（ ) A、经验权数法 B、阿尔蒙多项式变换法 C、普通最小二乘法 D、工具变量法 E、广义最小二乘法

7、产生滞后的原因包括( ）

A、心理因素 B、技术因素 C、制度因素 D、模型设计原因 E、估计参数原因 8、阿尔蒙估计法的优点是（ ） A、克服了自由度不足的问题 B、阿尔蒙变换具有充分的柔顺性 C、解决了滞后阶数问题 D、多项式的阶数是固定的 E、可以克服多重共线性问题 三、名词解释

１．分布滞后模型 ２．短期影响乘数 ３．延期影响乘数 ４．长期影响乘数 ５．几何分布滞后模型 四、简答题

１．产生滞后的原因有哪些？

２．对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难？ ３．经验权数法估计步骤是什么?

４．阿尔蒙多项式滞后模型的原理及优缺点.

５．什么是无限分布滞后模型？并简述库伊克（Koyck）所提出两个假设的内容。 ６．自适应预期模型的经济理论基础. ７．部分调整模型的经济理论假定。

８．能否直接用DW 检验自回归模型的自相关问题?为什么？应采用什么方法检验？ 五、计算题

１．设ytoxt1xt12xt23xt34xt4ut，假设用2阶有限多项式变换估计这个模型，得到

ˆ00.5 ˆ10.45 ˆ20.1 ① 求0，1,2，3,4估计值；

② 求x对y的短期影响乘数、长期影响乘数和延期影响乘数。 ２．设ytoxt1xt12xt23xt3ut， 试用2阶有限多项式对模型进行阿尔蒙变换。

３．由经济理论得知，现在的消费水平受到现在和过去收入水平影响,假定Y=消费额,X=收入，试用库伊克(Koyck)变换推导出消费函数适当模型。 六、分析题

1．已知某公司1998年至2003年库存商品额Y与销售额X的资料，假定最大滞后长度k=3，多项式的阶数m=2。要求：

（1）试建立库存商品额Y与销售额X的分布滞后模型，并利用阿尔蒙多项式进行变换.

(2)假定用最小二乘法得到多项式变换模型的估计式为

ˆt120.62780.5314z0t0.8026z1t0.3327z2t y写出分布滞后模型的估计式.

2．设自回归模型为ytxtyt1Vt，式中Vtutut1，ut为满足经典假设随机误差项，问应该采用什么方法估计该模型参数？写出估计该模型参数的方程式.

第六章 虚拟变量模型

一、 单项选择题

1．在建立经济计量模型时，虚拟变量（ ）

Ａ、只能做解释变量 Ｂ、只能做被解释变量 Ｃ、可以做解释变量，也可以做被解释变量 Ｄ、既不能做解释变量，也不能做被解释变量 2．虚拟变量的赋值（ ）

Ａ、给定某一质量变量的某属性出现为1，未出现为0 Ｂ、给定某一质量变量的某属性出现为1，另一属性出现为0 Ｃ、不用赋值

Ｄ、按照某一质量变量属性种类编号赋值 3．虚拟变量（ ）

Ａ、用来代表质的因素，有时候也可以代表数量因素 Ｂ、只能用来代表质的因素

Ｃ、只能用来代表数量因素 Ｄ、以上都不正确

4．如果一个回归模型不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素需要引入的虚拟变量个数为（ ） Ａ、m Ｂ、(m-1） Ｃ、（m-2） Ｄ、（m+1)

5．如果一个回归模型包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素需要引入的虚拟变量个数为( ） Ａ、m Ｂ、（m—1） Ｃ、（m-2） Ｄ、（m+1）

6．设个人消费函数Yi12Xiui 中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ） Ａ、1个 Ｂ、2个 Ｃ、3个 Ｄ、4个

7．在一个包含截距项的线性回归模型中，如果一个具有m个特征的质的因素引入m个虚拟变量，则会产生的问题为( ）

Ａ、异方差 Ｂ、序列相关 Ｃ、不完全多重线性相关 Ｄ、完全多重线性相关

8．设消费函数为Yt01Dt2Xtut，式中Yt=第t年居民的消费水平,Xt=第t年居民的收入水平，Dt为虚拟变量，Dt=1表示正常年份,Dt=0表示非正常年份（ ）

Ａ、该模型为截距、斜率同时变动的模型 Ｂ、该模型为截距变动的模型

Ｃ、该模型为分布滞后模型 Ｄ、该模型为时间序列模型

9．设截距和斜率同时变动模型为Yi01Di2Xi3(DiXi)ui,下面那种情况成立，该模型为截距变动模型( ）

Ａ、10, 30 Ｂ、10, 30 Ｃ、10, 30 Ｄ、10, 30

ˆ110.565D0.5X, 其中C为消费，X为收入，虚拟变量D=1城10．根据样本资料建立的消费函数如下:Cttt镇家庭， D=0农村家庭，所有参数均检验显著,则城镇家庭的消费函数为（ )

ˆ110.50.5X Ｂ、Cˆ175.50.5X Ａ、Ctttˆ110.565X Ｄ、Cˆ11165X Ｃ、Cttt11．假定某需求函数Yt01Xtut，且需求量与季节有关，季节分为春、夏、秋、冬四季，引入4

个虚拟变量得到虚拟变量模型，则模型参数为（ ）

Ａ、有效估计量 Ｂ、有偏估计量 Ｃ、非一致估计量 Ｄ、无法估计

12．设消费函数为yi01xia1D1a2D2a3D3Ui，其中y为消费,x为收入，D1第一季度1

0 其它第二季度第三季度1 1 D3 D2其它其它0 0 该模型包含了几个质因素

Ａ、1 Ｂ、2 Ｃ、 3 Ｄ、4

ˆxDu，D13．设消费函数为CC为消费，x为收入，t012t其中，

成立，则城镇居民消费函数和农村居民消费函数是（ )

Ａ、相互平行的 Ｂ、相互垂直的 Ｃ、相互交叉的 Ｄ、相互重叠的

城镇居民1 ,如果统计检验200 农村居民ˆxDU，其中，C为消费，x为收入， D14．设消费函数为Ct012t城镇居民1 ,如果统计检验

0 农村居民20成立，则城镇居民消费函数和农村居民消费函数是( )

Ａ、相互平行的 Ｂ、相互垂直的 Ｃ、相互交叉的 Ｄ、相互重叠的

15．假定月收入在2000元以内和月收入在2000元以上，居民边际消费倾向明显不同，

1 x2000元,xt*2000元，则描述消费函数变动线性关系应采用( ） D0 x2000元Ａ、yt01xt2Dut Ｂ、yt01xt3Dxtut Ｃ、yt01xt2(xtxt*)ut Ｄ、yt01xt2(xtxt*)Dut

16．当质的因素引进到到经济计量模型时,需要使用( ） Ａ、外生变量 Ｂ、前定变量 Ｃ、内生变量 Ｄ、虚拟变量 二、多项选择题

1．虚拟变量取值为0和1分别代表某种属性是否存在，其中（ ） A、0表示存在这种属性 B、0表示不存在这种属性 C、1表示存在这属性 D、1表示不存在这种属性 E、0和1所代表的内容可以随意设定

2．设消费函数为yi01Di2xiui，式中，yi为第i个居民的消费水平，xi为第i个居民的收入水平，Di为虚拟变量，该模型为( ）

Ａ、截距、斜率同时变动模型 B、系统变参数模型的特殊情况 C、截距变动模型 D、斜率变动模型 E、分段回归

3．设yi01Di2xi3(Dixi)ui,式中,yi、xi分别为第i个家庭的消费水平和收入水平，

1 城镇居民家庭。通过t检验进行判断,下列说法正确的是（ ） Di0 农村居民家庭Ａ、若10,30，则为截距和斜率同时变动模型 Ｂ、若10,30,则为截距变动模型

Ｃ、若10,30，表明城市和农村居民有着完全相同的消费模式 Ｄ、若10,30，则为斜率变动模型 E、若10,00,30，称为无截距项模型

4．在截距变动模型yia0a1DXiui中，关于模型系数说法正确的是（ ） A、ao是基础模型截距项 B、a1是基础模型截距项 C、ao为公共截距项 D、a1是公共截距系数 E、a1是差别截距系数 三、名词解释

1．虚拟变量 2．截距变动模型 3．截距斜率同时变动模型 4．分段线性回归 四、简答题

１．回归模型引入虚拟变量的一般规则是什么？

２．举例说明截距变动模型与截距斜率同时变动模型的各适用于什么情况? ３．根据某种商品销售量和个人收入季度数据建立如下模型：

yt01D1t2D2t3D34D4t5xtut其中,虚拟变量Dit为第i季度时为1，其余为0，这时会发生

什么问题,参数是否能够用最小的乘法估计? ４．举例说明如何建立截距、斜率同时变动模型？ ５．举例说明如何建立分段线性回归模型 五、计算题

1． 设yt01D1t2D2t3(D1tD2t)4xtut，式中，Y=大学教师收入，X=教学年份，

男性 白人1 1 ,D2。 D10 女性0 其它人种请回答以下问题 ① 3的含义是什么?

② 求E(ytD11,D21,Xt)，并解释其意义

2．设消费函数为Yt01Xtut,若月收入Xt在1000元以内和1000元以上的边际消费倾向存在显著差异,如何修改原来的模型？ 六、分析题

１．设某地区职工工资的收入模型为Yi12xiui,式中,Y=职工工资收入，X=工龄，考虑职工收入受教育程度（高中以下、高中、高中以上）的影响，请引入合适的虚拟变量,并对上述模型加以改进.

２．已知下述模型：Yt01x1t2x2tut，如果参数1,2都是随时间变化而线性变化的，应如何对以上模型进行变换？

３．根据相关数据得到了如下的咖啡需求函数方程：

ˆt1.27890.1647Lnx10.5115Lnx20.1483Lnx30.0089T0.0961D1t0.157D2t0.0097D3tLny R0.802n100

其中X1、X2、X3、T、D1t、D2t、D3t的 t统计量分别依次为（−2。14）、(1。23）、(0。55）、（−3.36）、 ( −3。74）、( −6.03)、（−0。37）；Yt人均咖啡消费量，X1咖啡价格,X2人均可支配收入，X3茶的价格，T时间变量，Dit为虚拟变量，第i季时取值为1，其余为零。

要求：①模型中x1、x2、x3系数的经济含义分别是什么？

②哪一个虚拟变量在统计上是显著的？ ③咖啡的需求是否存在季节效应？

４．家庭消费支出C除了依赖家庭收入Y 之外，还同下列因素有关： ① 家庭所属民族,有汉、蒙、满、回; ② 家庭所在地域,有南方,北方；

③ 户主的文化程度，有大专以下、本科、研究生。 试根据以上资料分析确定家庭消费支出的线性回归模型。

第七章 练习题

一、单项选择题 1．如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（ ） A．二者之一可以识别 B．二者均可识别 C．二者均不可识别 D．不确定 2．简化式模型中的简化式参数表示（ ） A．内生解释变量对被解释变量的总影响； B．内生解释变量对被解释变量的直接影响； C．前定变量对被解释变量的直接影响； D．前定变量对被解释变量的总影响。 3．结构式方程恰好识别是指（ ） A．结构式参数有唯一数值; B．简化式参数具有唯一数值； C、结构式参数具有多个数值； D．简化式参数具有多个数值。 4．结构式方程过度识别是指（ ）

A．结构式参数有唯一数值； B．简化式参数具有唯一数值；

C、结构式参数具有多个数值； D．简化式参数具有多个数值 5．如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（ ） A．恰好识别 B．不可识别 C．过度识别 D．不确定

6．下面关于内生变量的表述，错误的是（ ） A．内生变量都是随机变量; B．内生变量受模型中其它内生变量和前定变量的影响，同时又影响其它内生变量；

C．在结构式方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量； D．滞后内生变量与内生变量具有相同性质。 7．下面关于简化式模型的概念，不正确的是（ ） A．简化式方程的解释变量都是前定变量； B．在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样； C．如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量,这个结构式方程就等同于简化式方程.

D．简化式参数是结构式参数的线性函数.

8．下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程的类型为( ）

YtCtItGt

（定义方程) （消费函数) （投资函数）

Ct01Ytut

It01Yt12Rtut

A．技术方程 B．制度方程 C．恒等式 D．行为方程 9．在联立方程模型中,下列关于工具变量的表述，错误的是（ ） A．工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关； B．工具变量必须是模型中的前定变量，与结构方程中的随机误差项不相关; C．工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性; D．若引入多个工具变量，即使工具变量之间存在多重共线性，也不影响估计结果。 10．使用间接最小二乘法估计参数，结构式参数估计量的性质为（ ) A．无偏、一致 B．有偏、一致 C．无偏、非一致 D．有偏、非一致

11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ ）

A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量

二、多项选择题

1．使用普通最小二乘法直接估计联立方程中有内生解释变量方程的结构参数时，会使该估计量( ) A．无效的； B．无偏 C．有偏 D．一致 E．非一致 2．使用间接最小二乘法估计结构式方程参数时必须满足的条件有（ ) A．结构方程为恰好识别；

B．结构方程为过度识别；

C．简化式方程的扰动项满足经典假定； D．前定变量之间无完全的多重共线性；

E．结构方程中解释变量间无严重多重共线性。

3．在下列宏观经济模型中,前定变量包括( ）

Ct01Yt2Ct1ut It01Yt2Yt13Rtvt YtCtIt

其中,C=总消费，I=总投资，Ｙ=总收入，R=利率 A．Ct B．Ct—1 C．Yt D．Rt E．Yt—1 4．当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法为（ ） A．普通最小二乘法 B．广义差分法 C．间接最小二乘法 D．二阶段最小二乘法 E．加权最小二乘法 5．对于二阶段最小二乘法，下列说法正确的是（ ） A．二阶段最小二乘法对样本容量没有严格要求； B．二阶段最小二乘法仅适合于过度识别方程；

C．二队段最小二乘法要求模型的结构式随机干扰项满足经典假定； D．二阶段最小二乘法要求模型中所有前定变量之间无高度多重共线性; E．二阶段最小二乘法估计量不具有一致性。

6．关于联立方程模型,下列说法不正确的有（ ） A．联立方程偏倚实质是内生变量与前定变量的高度相关; B．只有当模型中所有方程均可识别时，模型才可识别； C．结构式方程中解释变量必须是外生变量或滞后内生变量; D．简化式模型中简化式参数反映了解释变量对被解释变量的间接影响;

E．满足经典假定时，简化式参数的最小二乘估计量具有无偏、一致性。

三、名词解释 1．联立方程模型 2．联立方程偏倚 3．前定变量 4．行为方程 5．结构式模型 6．简化式模型 7．结构式参数 8．恰好识别 9．过度识别 四、简答题

1．简述联立方程模型的形式。 2．简述识别的定义及识别的分类。 3．简述识别的阶条件与秩条件。 4．简述间接最小二乘法的假设条件及操作步骤. 5．简述工具变量法的应用规则及局限性.

6．简述二阶段最小二乘法的假设条件及操作步骤。

五、计算题 1．考察下面的模型

Ct01Ytut YtCtSt

（消费函数） (收入恒等式）

其中，Ct, Ｙt为内生变量，St为外生变量。 根据样本观测值得到以下结果：

(CC)(SS)400, (SS)CtYut

2＝100, C=500，S=100

要求：用间接最小二乘法估计消费函数。(计算结果保留二位小数） 2．下面模型中

01tYtCtSt

C=消费,Ｙ=收入，S=储蓄，C,Ｙ为内生变量，S为外生变量。已知边际消费倾向β1=0。75。 要求：计算S增加一个单位对Ｙ和Ｃ产生的总影响(计算结果保留二位小数）。 3．考虑下述模型

Ct12Dtut It12Dt1vt DtCtItZt

（消费方程） （投资方程)

其中,C=消费支出,D=收入，I=投资,Ｚ=自发支出；C、I和D为内生变量. 要求：(1）写出消费方程的简化式方程；

（2）用阶条件研究各方程的识别问题。 六、分析题

１．设有货币需求和供给模型

货币需求 货币供给

Mtd01Yt2Rt3Ptu1t Mts01Ytu2t

sd其中，Ｍ=货币存量，Ｙ=收入，Ｒ=利率，Ｐ=价格，Ｒ和Ｐ是前定变量,MtMtM。

问：(1)需求函数、供给函数是可识别的吗？

（2）用什么方法估计可识别方程的参数，为什么？

（3）如果给供给函数添加解释变量Yt1和Mt1，模型中两方程识别性会发生什么变化？用什么方法估计可识别方程的参数?

2．考虑以下扩展的凯恩斯收入决定模型

Ct01Yt2Ttu1t It01Yt1u2t

(消费函数) （投资函数）

Tt01Ytu3t YtCtItGt

（税收函数） (收入恒等式)

其中，C=消费支出，Ｙ=收入,I=投资,T=税收。模型中的内生变量是C, I, T和Ｙ，而前定变量是G（政府支出)和Yt—1.

要求：(1）用阶条件检查方程组的可识别性； （2）如果将外生变量利率Rt列入投资函数的解释变量中，整个模型的识别状况如何？