商业银行监管评级简表

评级要素权重定量指标分数50高于最低监管要求的1.2倍：100分；最低监管要求的1倍至1.2倍：60分至100分；最低监管要求的0.6倍至1倍：0分至60分；低于最低监管要求的0.6倍：0分。评分原则定性因素资本充足率40%银行资本质量和构成一级资本充足率20%高于最低监管要求的1.2倍：100分；最低监管要求的1倍至1.2倍：60至100分；最低监管要求的0.6倍至1倍：0分至60分；低于最低监管要求的0.6倍：0分。高于最低监管要求的1.2倍：100分；最低监管要求的1倍至1.2倍：60分至100分；最低监管要求的0.6倍至1倍：0分至60分；低于最低监管要求的0.6倍：0分。银行整体财务状况及对资本的影响10%核心一级资本充足率银行资产质量及拨备计提情况C：资本充足15%杠杆率30%高于最低监管要求的1.4倍：100分；最低监管要求的1倍至1.4倍：60至100分；最低监管要求的0.6倍至1倍：0分至60分；低于最低监管要求的0.6倍：0分。银行资本补充能力银行资本管理情况银行监管资本的风险覆盖和风险评估情况402%以下：100分3%至2%：75分至100分5%至3%：60分至75分10%至5%：0分至60分10%以上：0分80%以下：100分80%至100%：100分至60分200%至100%：0分至60分200%以上：0分4%以下：100分10%至4%：60分至100分15%至10%：0分至60分15%以上：0分注：此项指标采用孰低法计值，即评级得分取两项指标得分中较低的分值。10%以下：100分50%至10%：60分至100分100%至50%：0分至60分100%以上：0分不良贷款率20%不良贷款和其他不良资产的变动趋势逾期90天以上贷款与不良贷款比例15%信用风险资产集中度单一客户贷款集中度/单一集团客户授信集中度25%信用风险管理的政策、程序及其有效性A：资产质量15%全部关联度15%贷款风险分类制度的完善和有效拨备覆盖率25%300%以上：100分150%至300%：60分至100分100%至150%：0分至60分100%以下：0分保证贷款和抵（质）押贷款及其管理状况贷款以外其他表内外资产的风险管理状况决策机制监督机制商业银行监管评级简表

评级要素权重定量指标分数评分原则定性因素执行机制发展战略、价值准则和社会责任激励约束机制M:管理质量20%－信息披露内部控制环境风险识别与评估内部控制措施数据质量管理信息交流与反馈监督评价与纠正501.2%以上：100分0.6%至1.2%：60分至100分0.2%至0.6%：0分至60分0.2%以下：0分20%以上：100分11%至20%：60分至100分2%至11%：0分至60分2%以下：0分30%以下：100分40%至30%：60分至100分70%至40%：0分至60分70%以上：0分2%以上：100分0.9%至2%：60分至100分0.3%至0.9%：0分至60分0.3%以下：0分2.8%以上：100分2%至2.8%：60分至100分0.5%至2%：0分至60分0.5%以下：0分资产利润率20%盈利的真实性资本利润率20%盈利的稳定性成本收入比率E：盈利状况10%20%盈利的风险覆盖性风险资产利润率15%盈利的可持续性净息差15%财务管理的有效性商业银行监管评级简表

评级要素权重定量指标非利息收入比例分数10%40评分原则20%以上：100分10%至20%：60分至100分0至10%：0分至60分定性因素存贷比30%60%以下：100分75%至60%：60分至100分85%至75%：0分至60分85%以上：0分40%以上：100分25%至40%：60分至100分20%至25%：0分至60分20%以下：0分流动性管理治理结构流动性比例35%流动性风险管理策略、政策和程序L:流动性风险20%流动性覆盖率35%高于最低监管要求的1.2倍：100分；最低监管要求的1倍至1.2倍：60分至100分；最低监管要求的0.6倍至1倍：0分至60分；低于最低监管要求的0.6倍：0分。流动性风险识别、计量、监测和控制流动性风险管理信息系统流动性风险管理的其他要素30利率风险敏感度50%5%以下： 100分15%至5%：75分至100分100%至15%：0分至75分100%以上：0分市场风险管理框架S:市场风险10%累计外汇敞口头寸比例50%5%以下： 100分20%至5%：75分至100分100%至20%：0分至75分100%以上：0分注：对于不适用累计外汇敞口头寸比例指标的银行，按照利率风险敏感度100%权重计算定量得分。s市场风险管理其他要素评级要素I：信息科技风险权重10%商业银行监管评级简表

定量指标分数评分原则定性因素信息科技治理信息科技风险管理信息科技审计信息安全管理-信息系统开发与测试商业银行监管评级简表

评级要素权重定量指标分数评分原则定性因素信息科技运行与维护业务连续性管理信息科技外包管理重大关注事项评级得分评级结果90分至100分1级85分至90分2A80分至85分2B75分至80分2C70分至75分3A65分至70分3B60分至65分3C55分至60分4A50分至55分4B45分至50分4C简表

分数508881088601051510515104简表

分数686610101020555012121277简表

分数601212208870204010简表

分数1512101412简表

分数15121030分至450至30分分5级6级