银行从业资格考试《风险管理（初级）》历
年真题和解析答案0411-65
1、风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题，包括以下哪些内容（ ） 。【多选题】 A.一级资本
B.相应置信水平下的经济资本 C.定性的指标 D.定量的指标 E.账面资本
正确答案:A、B、C、D
答案解析:风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题。具体而言：风险偏好的维度包括以下方面：资本类，包括一级资本、监管资本和经济资本等指标；收益类，包括相应置信水平下的经济资本、收益的波动水平等；特定风险类的指标，包括定量和定性（包括零容忍）的指标（选项ABCD正确）。选项E：账面资本不属于风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题。
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2、净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（ ）。【单选题】 A.90% B.100% C.95% D.110% 正确答案:B
答案解析:净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%（选项B符合题意）。
3、银行监管的依法原则是指商业银行在经营管理中必须依据法律、行政法规的规定。【判断题】 A.正确 B.错误 正确答案:B
答案解析:依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定。监管行为的法律性质是一种行政行为,依法行政是有效实施监管的基本要求。
4、下列属于由执行、交割和流程管理事件引起的操作风险的是( )。【单选题】
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A.交易处理失败 B.违反系统安全规定 C.失职违规 D.监管规定 正确答案:A
答案解析:执行、交割和流程管理事件：因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件（选项A符合题意）。选项B：违反系统安全规定属于系统缺陷；选项C：失职违规属于人员因素中的内部欺诈；选项D：监管规定属于外部事件中的外部欺诈。
5、风险评估是风险管理的一个重要组成部分。【判断题】 A.正确 B.错误 正确答案:B
答案解析:风险报告是风险管理的一个重要组成部分。
6、下列关于操作风险基于损失事件类型分类的说法，不正确的是( )。【单选题】
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A.内部欺诈事件指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件
B.就业制度和工作场所安全事件是指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件 C.外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件 D.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件是属于外部欺诈事件 正确答案:D
答案解析:选项D说法不正确：因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件是属于实物资产的损坏。 7、巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则（2012）》指出，内部控制是风险管理体系的有机组成部分，是银行（ ）共同参与的， 通过制定和实施系统化的制度、程序和方法，实现风险控制目标的动态过程和机制。【多选题】 A.合作伙伴 B.董事会
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C.高级管理层 D.全体员工 E.关联企业 正确答案:B、C、D
答案解析: 巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则（2012）》指出，内部控制是风险管理体系的有机组成部分，是银行董事会、高级管理层和全体员工共同参与的（选项BCD符合题意）， 通过制定和实施系统化的制度、程序和方法，实现风险控制目标的动态过程和机制。 8、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为（）。【单选题】 A.25% B.20.22% C.22.22% D.32.22% 正确答案:C
答案解析:期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额，已知期初可疑类贷款余额为600
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亿元，损失类贷款为100亿元，可疑类贷款减少150亿元，可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑贷款期间减少金额)×100%=100/（600-150）=22.22%。 9、影响超额备付金头寸的主要因素不包括（）。【单选题】 A.外汇占款 B.贷款投放 C.工作日因素 D.节假日因素 正确答案:C
答案解析:影响超额备付金头寸的主要因素包括，外汇占款、贷款投放、节假日因素等。选项C：“工作日因素”说法不正确，属于混淆选项。
10、（ ）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别、计量操作风险的重要工具。【单选题】 A.标准法 B.关键风险指标 C.高级计量法
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D.内部评级法 正确答案:B
答案解析:商业银行建立关键风险指标开展操作风险监测工作，关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具（选项B符合题意）。
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