鸣沙山已经形成3000多年，而鸣沙的记载也由来已久。
东汉《辛氏三秦记》：“河西有沙角山，峰愕危峻，逾于石山，其沙粒粗色黄，有如干躇。”这里沙角山即为敦煌鸣沙山。
魏晋《西河旧事》中记载：“沙州，天气晴明，即有沙鸣，闻于城内。人游沙山，结侣少，或未游即生怖惧，莫敢前。”
唐朝由于民族间的进一步融合， 文字记载已经大量出现。《沙州图经》中说，“流动无定，俄然深谷为陵，高岩为谷，峰危似削，孤烟如画，夕疑无地。”《元和郡县志》中记载：“鸣沙山一名神山，在县南七里，其山积沙为之，峰峦危峭，逾于石山，四周皆为沙垄，背有如刀刃，人登之即鸣，随足颓落，经宿吹风，辄复如旧。”五代的《敦煌录》记载：“鸣沙山去州十里。其山东西八十里，南北四十里，高处五百尺，悉纯沙聚起。此山神异，峰如削成。”
鸣沙又叫响沙、哨沙或音乐沙，它是一种奇特的却在世界上普遍存在的自然现象。美国的长岛、马萨诸塞湾、威尔斯两岸;英国的诺森伯兰海岸;丹麦的波恩贺尔姆岛;波兰的科尔堡;还有蒙古戈壁滩、智利阿塔卡玛沙漠、沙特阿拉伯的一些沙滩和沙漠，都会发出奇特的声响。据说，世界上已经发现了100多种类似的沙滩和沙漠。
鸣沙这种自然现象在世界上不仅分布广，而且沙子发出来声音也是多种多样的。比如说，在美国夏威夷群岛的高阿夷岛上的沙子，会发出一阵阵好像狗叫一样的声音，所以人们称它是“犬吠沙”。苏格兰爱格岛上的沙子，却能发出一种尖锐响亮的声音，就好像食指在拉紧的丝弦上弹了一下。在中国的鸣沙山滚下来，那沙子就会像竺可桢描述的那样“发出轰隆的巨响，像打雷一样。”
很多人从鸣沙山上由上往下滑时会产生轰隆轰隆的声音。传说鸣沙山现今所在地是一座玉皇大帝的宝库，为制止人们的贪婪之心，玉皇大帝特命太白金星用黄沙淹埋，所以里面是空的就会产生响声。还有一种传说----汉代时，汉军和匈奴交战时，大风突起，漫天黄沙将两军人马全部埋入沙中，如今的响声就是两军的喊杀声和战马的嘶鸣声。其实是沙石相互摩擦撞击发出的声音。